Questões de Concursos | OAB | Enem | Vestibular
- #42746
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Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
- #42745
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Para que o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM) seja uma relação geral de equilíbrio entre retorno esperado e risco, é essencial que:
- #42744
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A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:
- #42743
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A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
- #42742
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A metodologia de cálculo do valor do Índice Bovespa determina que:
- #42741
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A estrutura a termo de taxas de juros vigente no mercado em um momento qualquer deve ser construída com o uso dos seguintes dados, para títulos com o mesmo grau de risco de crédito:
- #42740
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Um título cujos retornos tenham covariância negativa com os retornos da carteira de mercado exercerá o seguinte efeito sobre uma carteira da qual faça parte, outros fatores sendo iguais:
- #42739
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A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é: