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Questões SUSEP de Economia | 42743

#42743
Banca: ESAF
Matéria: Economia
Concurso: SUSEP
Tipo: Múltipla escolha
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difícil

(1,0) 1 -

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

a) o valor de mercado da carteira.
b) a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
c) o rating médio dos ativos componentes da carteira.
d) a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
e) a liquidez dos ativos componentes da carteira.