Simulado BACEN | Analista - Contabilidade e Finanças | CONCURSO
SIMULADO BACEN | ANALISTA - CONTABILIDADE E FINANÇAS
INSTRUÇÕES DESTE SIMULADO
OBJETIVOS DO SIMULADO
Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante os seus estudos, de forma a avaliar a sua aprendizagem, utilizando para isso as metodologias e critérios idênticos aos maiores e melhores concursos públicos do País, através de simulado para concurso, prova de concurso e/ou questões de concurso.
PÚBLICO ALVO DO SIMULADO
Candidatos e Alunos que almejam sua aprovação no concurso BACEN para o cargo de Analista - Contabilidade e Finanças.
SOBRE AS QUESTÕES DO SIMULADO
Este simulado contém questões de concurso da banca CESPE para o concurso BACEN. Estas questões são especificamente para o cargo de Analista - Contabilidade e Finanças, contendo Matérias Diversas que foram extraídas de concursos públicos anteriores, portanto este simulado contém os gabaritos oficiais do concurso.
ESTATÍSTICA DO SIMULADO
O simulado BACEN | Analista - Contabilidade e Finanças contém um total de 20 questões de concursos com um tempo estimado de 60 minutos para sua realização. O assunto abordado é diversificado para que você possa realmente simular como esta seus conhecimento no concurso BACEN.
RANKING DO SIMULADO
Realize este simulado até o seu final e ao conclui-lo você verá as questões que errou e acertou, seus possíveis comentários e ainda poderá ver seu DESEMPENHO perante ao dos seus CONCORRENTES. Venha participar deste Ranking e saia na frente de todos. Veja sua nota e sua colocação no RANKING e saiba se esta preparado para conseguir sua aprovação.
Bons Estudos! Simulado para Concurso é aqui!
- #109056
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(1,0) 1 -
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal. Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt . Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2) U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3) Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte. Considere que exista um ativo composto m com retorno perfeitamente negativamente correlacionado com U´(c t+1), de modo que U´(ct+1) = Υzmt , para algum Υ > 0. Nessas circunstancias, E [zit ] = rt + ß [E[zmt - rt ]], em que
- #109057
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(1,0) 2 -
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.|t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal. Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por zit , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt . Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por U´(ct = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2) U´(ct ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3) Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte. Os consumidores estão dispostos a receber menor retorno do ativo com risco, caso este seja capaz de protegê-los contra um baixo consumo futuro.
- #109058
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(1,0) 3 -
Considere que, em um modelo CAPM, o consumidor tenha um horizonte de tempo T e pretenda maximizar a função utilidade esperada apresentada a seguir:
Em que: E(.| t) é a expectativa condicional, dadas as informações disponíveis no instante t; θ é a taxa de preferência intertemporal. Considere, ainda, que, no instante t, o consumidor decida alocar sua riqueza em qualquer dos n ativos arriscados existentes na economia, cujo retorno (líquido) estocástico é dado por z it , com i = 1, ..., n, e que exista um ativo livre de risco com retorno rt . Considere, por fim, que as condições de primeira ordem para o problema do consumidor sejam descritas por U´(c t = (1 + θ) -1 E [ U´(ct+1) (1 + zit ) | t ] i = 1, ..., n (2) U´(c t ) = (1 + θ) -1 (1 + rt ) E[U´(ct+1) | t] (3) Com base nesse conjunto de informações, julgue o item seguinte. Quanto maior for a covariância do ativo com a utilidade do consumo do agente, menor será o retorno esperado do ativo.
- #109059
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(1,0) 4 -
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
Um indivíduo avesso ao risco com aversão ao risco relativa decrescente exibirá aversão absoluta ao risco decrescente.
- #109060
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(1,0) 5 -
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
O agente em análise apresenta aversão relativa ao risco constante, de modo que se a riqueza do consumidor aumentar, o percentual investido em ativos com risco se manterá constante.
- #109061
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(1,0) 6 -
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
Em um nível de riqueza x = 10, o coeficiente de aversão relativa ao risco é igual a α/10.
- #109062
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(1,0) 7 -
Considerando a função utilidade u(x) = - e-αx + ß para todo α > 0 e que ß seja uma constante qualquer, julgue o próximo item, relativos ao comportamento do indivíduo em relação ao risco.
O coeficiente de aversão absoluta ao risco desse agente é igual a rA(x, u) = α.
- #109063
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(1,0) 8 -
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue o item subsecutivo.
Se forem dada a maturidade e a rentabilidade inicial de um título pré-fixado, então, quanto menor for a taxa de cupom, menor será a variação percentual no preço do título decorrente de oscilações na taxa de juros de mercado.
- #109064
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(1,0) 9 -
No que se refere à precificação de títulos públicos e privados, julgue o item subsecutivo.
O aumento da taxa de juros de mercado reduz o preço dos títulos pré-fixados, sendo essa variação maior quanto menor for a taxa de cupom.
- #109065
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(1,0) 10 -
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
A variação do preço de uma opção de compra é menor que a variação percentual do preço de compra da ação.
- #109066
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(1,0) 11 -
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
O preço futuro (forward) de um ativo sob a hipótese de mercado completo no instante t para entrega em T, é o valor do ativo no vencimento (K) que faz com que o contrato futuro tenha valor zero em t. Em qualquer outro instante o contrato terá valor não nulo.
- #109067
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(1,0) 12 -
Em relação ao apreçamento do mercado de derivativos, julgue o item a seguir.
Uma hipótese importante do modelo Black-Scholes-Merton consiste na presunção de que a volatilidade do ativo é constante durante todo o período de maturação.
- #109068
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(1,0) 13 -
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.
A decretação de intervenção em instituição financeira pode se dar em função de prejuízo resultante de má gestão, mas, para a decretação de liquidação extrajudicial, é necessária a declaração prévia de falência.
- #109069
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(1,0) 14 -
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.
Depósito em conta vinculada pode, temporariamente, ser admitido pelo BACEN como forma de suprir deficiências de patrimônio de referência.
- #109070
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(1,0) 15 -
Com relação à regulamentação da resolução bancária no Brasil, julgue o item subsequente.
A diretoria do BACEN, em certas situações, pode afastar os dirigentes de instituições supervisionadas de suas funções e impedi-los de atuar como prepostos de administradores nessas instituições.