Questões de Análise de séries temporais para Concursos Diversos | CONCURSO

(1,0) 1 - 

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal {x_t ; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t , em que e_t é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.

(1,0) 2 - 

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + e_t é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

(1,0) 3 - 

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados no teste de estacionariedade das séries temporais.

(1,0) 4 - 

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a função de autocorrelação, Cor(y_t ,y_{t -k}), apresenta decaimento exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é uma constante qualquer

(1,0) 5 - 

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a forma como x_t e x_t-1 são relacionados entre si.

(1,0) 6 - 

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é estacionário somente se as p raízes da equação polinomial forem menores que um.

(1,0) 7 - 

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de inversibilidade.

(1,0) 8 - 

A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.

Na análise de séries temporais, a suposição de ausência de autocorrelação serial dos resíduos deve sempre ser verificada para garantir que os estimadores de mínimos quadrados ordinários sejam não viesados e consistentes.

(1,0) 9 - 

Considere que uma série temporal {Xt } seja gerada por

em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que BZt = Zt-1, θ seja uma constante real e Zt seja um ruído aleatório com média nula e variância unitária.

Acerca da série temporal {X_t }, julgue o item subsecutivo.

Se θ = 5, o processo {X_t } não é estacionário.

(1,0) 10 - 

Considere que uma série temporal {Xt } seja gerada por

em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que BZt = Zt-1, θ seja uma constante real e Zt seja um ruído aleatório com média nula e variância unitária.

Acerca da série temporal {X_t }, julgue o item subsecutivo.

A média e a variância do processo {X_t } são, respectivamente, iguais a 0 e 1.

(1,0) 11 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X_t = X_{t – 1} + f W_{t – 1} + W_t , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e W_t representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença X_t - X _t-1.

A variância dessa diferença é igual a (1 + φ²) σ².

(1,0) 12 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X_t = X_{t – 1} + f W_{t – 1} + W_t , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e W_t representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença X_t - X _t-1.

A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ²( 1 - 2 sen

) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.

(1,0) 13 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X_t = X_{t – 1} + f W_{t – 1} + W_t , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e W_t representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença X_t - X _t-1.

A auto-correlação e a auto-correlação parcial entre X_t - X _t - 1 e X _t + 12 - X _t + 11 são, respectivamente, iguais a φ / 1 + φ² e ( 1 + φ)¹² / 1 + φ² + φ⁴ + φ⁶ +... + φ²⁴

(1,0) 14 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma X_t = X_{t – 1} + f W_{t – 1} + W_t , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ …0 é o coeficiente do modelo e W_t representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ² . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença X_t - X _t-1.

Essa diferença é uma série temporal fracamente estacionária.

(1,0) 15 - 

Julgue o item, relativo à análise de séries temporais.

Um modelo ARMA(2, 2) não pode ser reduzido à um modelo AR(2) com o operador

= 1 - B.