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Questões comentadas . Concursos Diversos de Análise de Séries Temporais | 142429

#142429
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Análise de Séries Temporais
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Certo/Errado
fácil

(1,0) 1 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A função de densidade espectral dessa diferença é h(ω) = σ2( 1 - 2 sen

) / 2π, em que - π ≤ ω ≤ π.

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