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Questões . Concursos Diversos de Estatística Descritiva (Análise Exploratória de Dados) | 223220

#223220
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Estatística Descritiva (Análise Exploratória de Dados)
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Certo/Errado
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fácil

(1,0) 1 - 

Considere-se um modelo de séries temporais na forma Xt = 2 + 0,2Xt-1 + at em que t denota um índice temporal, at representa um ruído branco com média zero e variância 4, e as variáveis Xt e Xt-1 são tais que E[Xt] = E [Xt-1] e Var [Xt] = Var [Xt-1].
Com base nessas informações, julgue o próximo item.

A correlação linear entre Xt-1 e Xt+1 é igual a 0,04.