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Questões . Concursos Diversos de Matérias Diversas | 262787

#262787
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Matérias Diversas
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Certo/Errado
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fácil

(1,0) 1 - 

Considere-se o modelo de séries temporais em tempo discreto na forma Xt = Xt – 1 + f Wt – 1 + Wt , em que t representa o tempo, φ = 1, 2, 3,...; φ … 0 é o coeficiente do modelo e Wt representa um processo de choques aleatórios com média zero e variância σ2 . Com base nessas informações, julgue o item seguinte , acerca da primeira diferença Xt - X t-1.

A variância dessa diferença é igual a (1 + φ2) σ2.