(1,0) 1 -
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q). Considere as seguintes afirmações: I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente. II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente. III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas. IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente. Está correto o que se afirma SOMENTE em
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