Simulado Processos estocásticos | CONCURSO

(1,0) 1 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(J_i )for a contagem de ocorrências no intervalo J_i , i = 1 e 2, e se os intervalos J₁ e J₂ tiverem amplitudes iguais, então E[N(J₁)] > E[N(J₂)].

(1,0) 2 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .

(1,0) 3 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM² = vM¹⁰⁰ .

(1,0) 4 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(J_i ) for a contagem de ocorrências no intervalo J_i , i = 1 e 2, e se os intervalos J₁ e J₂ forem disjuntos, então cov[N(J₁), N(J₂)] = 0.

(1,0) 100 - 

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.