Simulado Processos estocásticos | CONCURSO

(1,0) 1 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(J_i )for a contagem de ocorrências no intervalo J_i , i = 1 e 2, e se os intervalos J₁ e J₂ tiverem amplitudes iguais, então E[N(J₁)] > E[N(J₂)].

(1,0) 2 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .

(1,0) 3 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM² = vM¹⁰⁰ .

(1,0) 4 - 

No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.

Em um processo de Poisson homogêneo, se N(J_i ) for a contagem de ocorrências no intervalo J_i , i = 1 e 2, e se os intervalos J₁ e J₂ forem disjuntos, então cov[N(J₁), N(J₂)] = 0.

(1,0) 5 - 

Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.

Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.

(1,0) 6 - 

O desenvolvimento de trabalhos geodésicos envolve diversas atividades, como coleta, análises preliminares, processamento, ajustamento de dados e rigorosa avaliação dos resultados. A estimativa dos parâmetros incógnitos com dados redundantes é, geralmente, embasada no método dos mínimos quadrados, podendo ser efetuada a partir das equações de observação, das equações de condição ou da combinação de ambas. Considerando essas informações, julgue o próximo item.
A adoção incorreta de modelos estocásticos, no processamento de dados GNSS, resultará, por exemplo, em estatísticas não confiáveis para as soluções de ambiguidades.

(1,0) 7 - 

O número mensal de recursos,

, distribuídos a um ministro de um
tribunal segue um processo estocástico auto-regressivo de primeira
ordem. Considerando que o coeficiente auto-regressivo seja igual a f,
julgue os itens seguintes.

Se o processo estocástico for fracamente estacionário, então a variância do processo será inferior à variância do ruído aleatório.

(1,0) 8 - 

Em relação ao processo estocástico X =

julgue os
seguintes itens.

O processo estocástico X será estacionário se sua variância for decrescente no tempo, como em 

(1,0) 9 - 

No que se refere à pesquisa operacional, julgue os itens
subsequentes.

A simulação, uma das técnicas-chave da pesquisa operacional, amplamente utilizada para analisar sistemas estocásticos que continuarão a operar indefinidamente, consiste em reproduzir (simular) a operação de um processo inteiro ou sistema.

(1,0) 100 - 

No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.

Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,₀ = 0; Z₁ = 0; Z_{n + 1} = Z_n + Z_{n – 1} + X_n, em que X₁, X₂, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Z_n será de Markov se, e somente se, p = 0,5.