Simulado Especialista em Regulação - Estatística | CONCURSO
Simulado Especialista em Regulação - Estatística
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Este Simulado Especialista em Regulação - Estatística foi elaborado da seguinte forma:
- Categoria: Concurso
- Instituição:
Diversas - Cargo: Especialista em Regulação - Estatística
- Matéria: Diversas
- Assuntos do Simulado: Diversos
- Banca Organizadora: Diversas
- Quantidade de Questões: 5
- Tempo do Simulado: 15 minutos
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REGRA DO SIMULADO
Para realizar este simulado, que é gratuito, você apenas precisara criar no botão Iniciar logo abaixo e realizar um breve cadastro (apenas apelido e e-mail) para que assim você possa participar do Ranking do Simulado.
Por falar em Ranking, todos os nossos simulados contém um ranking, assim você saberá como esta indo em seus estudos e ainda poderá comparar sua nota com a dos seus concorrentes.
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Questões Especialista em Regulação - Estatística
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Boa sorte e Bons Estudos,
ConcursosAZ - Aprovando de A a Z
- #262612
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- Certo/Errado
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(1,0) 1 -
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo. A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente diferente. O modelo adotado para análise tem a forma Wi, j = μ + αi + γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação (repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi é um efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
Para se testar se as unidades amostrais são equivalentes entre si, as hipóteses nula e alternativa do teste de interesse devem ser, respectivamente, H0 : μ = 0 e H1 : μ … 0.
- #262613
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(1,0) 2 -
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo. A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente diferente. O modelo adotado para análise tem a forma Wi, j = μ + αi + γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação (repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi é um efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
As observações W1,1, W1,2 e W1,3 são mutuamente independentes.
- #262614
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(1,0) 3 -
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo. A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente diferente. O modelo adotado para análise tem a forma Wi, j = μ + αi + γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação (repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi é um efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
O valor esperado de Wi, j é igual a μ, e Var(Wi, j) = v + η.
- #262615
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(1,0) 4 -
Em uma empresa que conta com grande equipe de técnicos em instalação de TV a cabo, três desses técnicos foram selecionados ao acaso para participarem de processo avaliativo. A cada um deles foi atribuída uma nota dada por um cliente diferente. O modelo adotado para análise tem a forma Wi, j = μ + αi + γi, j, em que j = 1, 2, 3 representa a observação (repetição) e i = 1, 2, 3 representa o fator (técnico). Assim, Wi, j representa a nota recebida pelo técnico i na repetição j, αi é um efeito aleatório que segue distribuição normal com média zero e variância v > 0, e γi, j é a normal com média zero e variância η > 0.
Com base nos dados apresentados na hipótese e considerando que αi e γi,j sejam mutuamente independentes, julgue o próximo item.
O modelo da análise é um modelo fatorial cruzado.
- #262616
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(1,0) 100 -
Considere que, em um problema de estimação, a variável aleatória Y siga uma distribuição binomial com parâmetros n e p, em que n = 1 ou n = 2, e p = 0,25 ou p = 0,5. Considere, também, que se disponha de uma única realização y dessa distribuição Y para a realização de inferências estatísticas. Com base nessas informações, julgue o item a seguir, no que se refere ao método de estimação por máxima verossimilhança (MV).
Supondo-se que, de fato, Y seja distribuído conforme a distribuição binomial com parâmetros n = 2 e p = 0,25, então, caso se disponha de apenas uma realização y dessa distribuição, o estimador de MV do parâmetro p não é viciado.