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Simulado Análise de séries temporais | CONCURSO

Simulado Análise de séries temporais

Simulado Análise de séries temporais

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Este Simulado Análise de séries temporais foi elaborado da seguinte forma:

  • Categoria: Concurso
  • Instituição: Diversas
  • Cargo: Diversos
  • Matéria: Análise de séries temporais
  • Assuntos do Simulado: Diversos
  • Banca Organizadora: Diversas
  • Quantidade de Questões: 5
  • Tempo do Simulado: 15 minutos

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  1. Todos Simulados Análise de séries temporais
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REGRA DO SIMULADO

Para realizar este simulado, que é gratuito, você apenas precisara criar no botão Iniciar logo abaixo e realizar um breve cadastro (apenas apelido e e-mail) para que assim você possa participar do Ranking do Simulado.

 

Por falar em Ranking, todos os nossos simulados contém um ranking, assim você saberá como esta indo em seus estudos e ainda poderá comparar sua nota com a dos seus concorrentes.

 

Aproveitem estes simulados Análise de séries temporais e saiam na frente em seus estudos.

 

Questões Análise de séries temporais

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Boa sorte e Bons Estudos,

ConcursosAZ - Aprovando de A a Z


#244442
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Análise de Séries Temporais
Concurso
. Concursos Diversos
Tipo
Múltipla escolha
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fácil

(1,0) 1 - 

Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:

  • a) abrupta ou residual.
  • b) estacionária ou temporária.
  • c) integrada ou permanente.
  • d) estacionária ou não estacionária.
  • e) linear ou quadrática.
#244443
Banca
. Bancas Diversas
Matéria
Análise de Séries Temporais
Concurso
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Tipo
Múltipla escolha
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(1,0) 2 - 

Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:

I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.

III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.

IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.

Está correto o que se afirma SOMENTE em

  • a) I e III.
  • b) III e IV.
  • c) I, II e III.
  • d) III.
  • e) I.
#244444
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Análise de Séries Temporais
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(1,0) 3 - 

A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado

  • a) ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas
  • b) ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
  • c) estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.
  • d) estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
  • e) estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas
#244445
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Análise de Séries Temporais
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(1,0) 4 - 

Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por

zk = rk - ∑i =1,p cirk-i
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é

  • a) gerada por um processo estocástico não estacionário.
  • b) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
  • c) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
  • d) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
  • e) denominada processo de médias móveis (MA – moving average).
#244446
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Análise de Séries Temporais
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(1,0) 5 - 

Uma formulação de Séries Temporais, definida por

zk = b1.zk-1 + rk - c1.rk-1

onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (zk) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo

  • a) médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
  • b) médias móveis (MA – moving average) de segunda or- dem na entrada.
  • c) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada. (D) misto autorregressiv
  • d) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
  • e) autorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.