Simulado Análise de séries temporais | CONCURSO
Simulado Análise de séries temporais
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Este Simulado Análise de séries temporais foi elaborado da seguinte forma:
- Categoria: Concurso
- Instituição:
Diversas - Cargo: Diversos
- Matéria: Análise de séries temporais
- Assuntos do Simulado: Diversos
- Banca Organizadora: Diversas
- Quantidade de Questões: 5
- Tempo do Simulado: 15 minutos
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REGRA DO SIMULADO
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Questões Análise de séries temporais
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Boa sorte e Bons Estudos,
ConcursosAZ - Aprovando de A a Z
- #244442
- Banca
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- Matéria
- Análise de Séries Temporais
- Concurso
- . Concursos Diversos
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(1,0) 1 -
Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:
- a) abrupta ou residual.
- b) estacionária ou temporária.
- c) integrada ou permanente.
- d) estacionária ou não estacionária.
- e) linear ou quadrática.
- #244443
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(1,0) 2 -
Sejam f(k), k = 1,2,3,... e g(k), k = 1,2.3,... as funções de autocorrelação (fac) e autocorrelação parcial (facp), respectivamente, de um modelo ARMA(p,q).
Considere as seguintes afirmações:
I. Para um ARMA(1,0), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
II. Para um ARMA(1,1), f(k) só difere de zero para k = 1 e g(k) decai exponencialmente.
III. Para um ARMA(0,2), f(k) só difere de zero para k = 1 e k = 2 e g(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas.
IV. Para um ARMA(2,0), f(k) é dominada por misturas de exponenciais ou senoides amortecidas e g(k) = 0, somente para k = 1 e para k > 1 decai exponencialmente.
Está correto o que se afirma SOMENTE em
- a) I e III.
- b) III e IV.
- c) I, II e III.
- d) III.
- e) I.
- #244444
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(1,0) 3 -
A Análise de Séries Temporais consiste no estudo de sequências numéricas, que são realizações de Processos Estocásticos. Um processo estocástico é considerado
- a) ergótico quando todas as séries temporais dele derivadas têm as mesmas estatísticas
- b) ergótico quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
- c) estacionário quando a série temporal dele resultante é constante.
- d) estacionário quando suas propriedades estatísticas são invariantes no tempo.
- e) estacionário quando as séries temporais dele derivadas são ergóticas
- #244445
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(1,0) 4 -
Uma das clássicas formulações para Séries Temporais é dada por
zk = rk - ∑i =1,p cirk-i
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana. Essa formulação para Séries Temporais, em que a saída atual (zk) é uma combinação linear da entrada nos instantes atual e passados (rk,rk-1, ...zk-p) é
- a) gerada por um processo estocástico não estacionário.
- b) tal que sua função de autocorrelação obedeça a uma equação não homogênea cuja solução seja instável.
- c) denominada processo autorregressivo (AR - autoregressive).
- d) denominada processo integrado autorregressivo de médias móveis (ARIMA – autoregressive integrated moving average).
- e) denominada processo de médias móveis (MA – moving average).
- #244446
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(1,0) 5 -
Uma formulação de Séries Temporais, definida por
zk = b1.zk-1 + rk - c1.rk-1
onde a entrada (input) rk é uma variável aleatória gaussiana e a saída atual (zk) é uma combinação linear da saída passada e da entrada em dois instantes (k e k-1), é conhecida como processo
- a) médias móveis (MA – moving average) de primeira ordem.
- b) médias móveis (MA – moving average) de segunda or- dem na entrada.
- c) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de segunda ordem na entrada. (D) misto autorregressiv
- d) misto autorregressivo de médias móveis (ARMA – mixed autoregressive moving average) de primeira ordem.
- e) autorregressivo (AR – autoregressive) de segunda ordem na entrada.