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Com relação a econometria, método que emprega a matemática e a estatística para análise dos dados econômicos, julgue o item que se segue.Em um processo estocástico gaussiano, uma série temporal é dita estritamente estacionária se a sua média for constante e a sua função de autocovariância depender da defasagem temporal.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji ) for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 forem disjuntos, então cov[N(J1), N(J2)] = 0.
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.Se, em um processo de Markov em tempo discreto, a matriz de transição for M, e se v for o vetor distribuição estacionária do processo, então vM2 = vM100 .
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.Em um processo de Poisson com média 1, a probabilidade de não ocorrer nenhum evento até o instante 1 será inferior a 1/ 3 .
No que concerne aos processos estocásticos, julgue o item seguinte.Em um processo de Poisson homogêneo, se N(Ji )for a contagem de ocorrências no intervalo Ji , i = 1 e 2, e se os intervalos J1 e J2 tiverem amplitudes iguais, então E[N(J1)] > E[N(J2)].
No que se refere a processos estocásticos, julgue os próximos itens.Considere que um processo estocástico seja gerado com base no modelo Z,0 = 0; Z1 = 0; Zn + 1 = Zn + Zn – 1 + Xn, em que X1, X2, ... sejam variáveis aleatórias de Bernoulli, independentes, com parâmetro p. Nesse caso, o processo Zn será de Markov se, e somente se, p = 0,5.
No que se refere à pesquisa operacional, julgue os itenssubsequentes.
A simulação, uma das técnicas-chave da pesquisa operacional, amplamente utilizada para analisar sistemas estocásticos que continuarão a operar indefinidamente, consiste em reproduzir (simular) a operação de um processo inteiro ou sistema.
Em relação ao processo estocástico X =
julgue osseguintes itens.O processo estocástico X será estacionário se sua variância for decrescente no tempo, como em
O número mensal de recursos,
, distribuídos a um ministro de umtribunal segue um processo estocástico auto-regressivo de primeiraordem. Considerando que o coeficiente auto-regressivo seja igual a f,julgue os itens seguintes.Se o processo estocástico for fracamente estacionário, então a variância do processo será inferior à variância do ruído aleatório.
O desenvolvimento de trabalhos geodésicos envolve diversas atividades, como coleta, análises preliminares, processamento, ajustamento de dados e rigorosa avaliação dos resultados. A estimativa dos parâmetros incógnitos com dados redundantes é, geralmente, embasada no método dos mínimos quadrados, podendo ser efetuada a partir das equações de observação, das equações de condição ou da combinação de ambas. Considerando essas informações, julgue o próximo item. A adoção incorreta de modelos estocásticos, no processamento de dados GNSS, resultará, por exemplo, em estatísticas não confiáveis para as soluções de ambiguidades.
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