Questões de Concursos | OAB | Enem | Vestibular

(1,0)

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

A suposição de estacionariedade não coloca restrição sobre a forma como x_t e x_t-1 são relacionados entre si.

(1,0)

Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.

Para processos autorregressivos de ordem 1, AR(1), a função de autocorrelação, Cor(y_t ,y_{t -k}), apresenta decaimento exponencial à medida que k cresce, considerando-se que k é uma constante qualquer

(1,0)

No que se refere aos aspectos econométricos relacionados à cointegração, julgue o item subsecutivo.

Os valores críticos do teste ADF (Augmented Dickey-Fuller) utilizados para verificar cointegração são os mesmos utilizados no teste de estacionariedade das séries temporais.

(1,0)

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + e_t é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

(1,0)

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal {x_t ; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t , em que e_t é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.