Questões comentadas . Concursos Diversos de Matérias Diversas | 263414

#263414
Banca: . Bancas Diversas
Matéria: Matérias Diversas
Concurso: . Concursos Diversos
Tipo: Múltipla escolha

fácil

(1,0) 1 -

Suponha o seguinte modelo MA(1):

y_t= u_t + a₁ (u_t-1 )

em que u_t é um ruído branco cuja variância é igual a σ² .
Assim, a variância incondicional e as autocorrelações de primeira e de segunda ordens são iguais, respectivamente, a

a) a1 σ2 , a1 /(1 + a1 2 ) e 0
b) (1 + a1 2 ) σ2 , a1 /(1 + a1 2 ) e 0
c) (1 + a1 2 ) σ2 , 0 e 0
d) (1 + a1 2 ) σ2 , a1 e a12
e) (1 + a1 2 ) σ2 , a1 /(1 + a1 ) e 0

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