Questões comentadas . Concursos Diversos de Conhecimentos de Estatística | 244452

(1,0) 1 - 

Considerando que W(t) represente um processo gaussiano com E[W(t)] = 0 e Var[W(t)] = t, em que t > 0, julgue o próximo item.

Se s < t, então a função de covariância desse processo será Cov[W(s), W(t)] = t -s.