Questões comentadas . Concursos Diversos de Matérias Diversas | 256487

fácil

(1,0) 1 -

No que se refere aos modelos de regressão linear simples e múltipla, é correto afirmar que:

a) no modelo populacional log-log dado por ln(y) = β0 +β1 ln(x1) + u, onde In é o logaritmo natural, o parâmetro β1 é a semielasticidade de y em relação a x1;
b) caso o modelo a ser estimado contenha uma variável qualitativa independente com 4 características distintas, então devem-se utilizar apenas 3 variáveis dummy no modelo de regressão;
c) na presença de heterocedasticidade, os estimadores de mínimos quadrados ordinários são viesados e as estatísticas t habituais de teste de significância individual possuem distribuição t-student exata;
d) na estimação de um modelo de regressão com 4 variáveis independentes e 215 observações, obtém-se R² igual a 16%. Então, o valor da estatística de teste F de significância geral da regressão é igual a 9,5;
e) segundo o teorema de Gauss-Markov, para análise em corte transversal, os estimadores de mínimos quadrados ordinários somente serão os melhores estimadores lineares não viesados caso adotemos a hipótese de normalidade dos erros.

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